Libor : définition et utilité du Libor Publié pour la première fois en 1986, le Libor est le taux d'intérêt de référence du marché monétaire interbancaire à Londres. C'est à partir de ces conditions financières que les grandes banques de la planète se prêtent chaque jour des milliers de milliards de dollars pour financer leurs activités. Valeur la plus élevée: 1 EUR = 1.1505 EUR - Friday 17 April 2020. Valeur moyenne: 1 EUR = 1.1204 EUR Basse valeur: 1 EUR = 1.0943 EUR - Monday 29 June 2020. Livre Sterling (GBP) à Euro (EUR) Graphique de 90 jours. Le tableau ci-dessous affiche Tableau 4 : Enquête régionale sur le suivi et l’adaptation des capacités de réanimation, le 11 mai 2020 à 12H. (Source : SIVIC) Au 11 mai 2020, la région Grand Est comptait 867 lits de réanimation, alors que la capacité habituelle est de 471 lits. 265 patients COVID sont hospitalisés en réanimation, soit 24 de moins qu’hier. Le tableau ci-dessous affiche l'historique des taux de change entre le Dollar américain (USD) et l'Euro (EUR) du 26/01/2020 au 23/07/2020. Options d'Affichage
EMIR - Compensation : les contrats concernés (rappel) 26 17e journée de formation des RCCI et des RCSI 21 mars 2017 Fixed-to-float swaps, basis swaps, OIS, FRA en EUR, USD, GBP et JPY Règlement délégué (UE) 2015/2205 de la Commission : en vigueur depuis le 21 juin 2016 (cat. 1) Fixed-to-float swaps et FRA en PLN, NOK et SEK Règlement délégué (UE) 2016/1178 de la Commission : en
15 mai 2020. Autres indices. Focus sur la tech : un secteur sous… 8 juillet 2020. Autres indices. Marché obligataire : attention, le 10 ans américain… 7 novembre 2018. Autres indices. Ce dimanche 28 octobre fut une journée faste… 29 octobre 2018. 20 mai 2020. mercredi 20 mai - correction lecture d'un tableau à double entrée p. 122-123 J'applique, p. 122 Quentin s'est trompé en plaçant le rond vert, il l'a placé dans la ligne des rectangles. La colonne est la bonne. Le triangle jaune est, lui Les Sables-d’Olonne Vendée Coronavirus. ARS Pays de la Loire: statistiques par départements au samedi 13 juin 2020. STATISTIQUES 268 hospitalisations (contre 265 la veille) – dont 14 en réanimation (contre 13 la veille) 1931 retours à domicile (contre 1928 la veille) Euribor, Libor… le difficile chantier des taux de référence de marché. Ces taux qui servent de référence à des volumes considérables de contrats financiers ont souffert des scandales de LIBOR-OIS spread is now lower than the Canadian CDOR-OIS spread, which may be the result of particularly elevated U.S.-dollar liquidity in the financial system. banqueducanada.ca Il est intéressant de souligner que l'écart est maintenant plus bas aux États-Unis qu'au Canada, ce qui pourrait tenir au niveau particulièrement élevé des liquidités en dollars É.-U. au sein du système
Notes : - Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) : taux interbancaire offert entre banques de meilleures signatures pour la rémunération de dépôts dans la zone euro. Il est calculé en effectuant une moyenne quotidienne des taux prêteurs sur 13 échéances communiqués par un échantillon de 57 établissements bancaires les plus actifs de la zone Euro.
Le Libor est un de taux de référence du marché monétaire de différentes devises. Il est calculé comme la moyenne écrêtée des réponses des principales banques à la question : « quel taux pensez-vous que les autres banques vous demanderaient pour vous prêter de l'argent ? », avec plusieurs horizons (maturités) proposées. Il agit comme principale référence, avec l'
Par exemple, les écarts entre le taux interbancaire offert à Londres et le swap indexé sur le taux à un jour (LIBOR-OIS) (le taux d’intérêt que les banques se facturent entre elles pour les prêts non garantis à court terme et qui a une incidence sur le crédit des sociétés) se sont élargis au début du mois de mars, ce qui a exercé des pressions sur le papier commercial (PC) et en mai 2020, alors qu’elle était encore de – 2,1% en février 2020 (voir graphique 4.5). Les prix à l’importation ont reculé plus fortement que ceux à la production. Tous deux ont contribué de manière déterminante au recul des prix de l’offre totale. loyers des logements % 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2016 2017 2018 La faillite spectaculaire de la banque d’investissement Lehman Brothers a été perçue par de nombreux analystes comme un véritable point de retournement dans la crise financière actuelle. Le spectre du risque systémique a semé la panique parmi les investisseurs, non seulement aux États-Unis, mais aussi sur les marchés financiers internationaux. À l’aide de séries boursières sur Tableau 1 : Rentabilités anormales après la faillite de Lehman Brothers, septembre 2008 Tableau le spread Libor-OIS et les spreads CDS – credit default swaps) n’ont réagi que très apathiquement après l’annonce de la faillite5. En revanche, ces mêmes indicateurs semblent avoir réagi beaucoup plus fortement et négativement à l’annonce du plan TARP quelques jours plus tard Le spread Libor-OIS, dont l’évolution est représentée sur le graphique 2 (ci-après), est un indicateur des tensions sur le marché monétaire. Avant la crise, il était à peu près constant aux alentours de 4 pb à 5 pb. Au moment où la crise s’est intensifiée, il est brutalement passé de 63,9 pb (12 septembre 2008) à 206,9 pb (10 octobre 2008). Par la suite, il n’a cessé de se JUIN 2020 . É DES INDICES FINANCIERS : OPPORTUNITÉS ET RISQUES . LAURENT GRILLET-AUBERT . Risques & Tendances - 2 - À la mémoire de Didier Davydoff. Avec mes remerciements à ceux dont le concours a été utileà la rédaction de cette publication, en particulier au sein du Conseil Scientifique et des Commissions Consultatives de l’AMF, avec une mention spéciale pour mon collègue